Declarado Bien de Interés Cultural, es de estilo neoclásico, se construyó con la segunda fase de la catedral y posteriormente en el siglo XVIII, se edificó la portada principal. En la actualidad el Museo Diocesano Catedralicio ocupa las tres primeras plantas del Palacio Episcopal, con un total de diez salas donde podremos admirar piezas de gran valor histórico, destacando dos lienzos del Greco. La entrada general 3'50 €.

Aunque no entramos al edificio, tiene una maravillosa fachada que linda con la hermosa catedral.